Coppie Trading: Correlazione La correlazione è un termine dall'analisi di regressione lineare che descrive la forza della relazione tra una variabile dipendente e una variabile indipendente. Al centro di coppie di trading è l'idea che se i due titoli (o altri strumenti) sono correlati a sufficienza, le variazioni di correlazione possono essere seguiti da un ritorno alle coppie significa tendenza, creando una opportunità di profitto. Ad esempio, magazzino A e B magazzino sono altamente correlati. Se la correlazione si indebolisce temporaneamente magazzino A si muove su e magazzino B sposta verso il basso un commerciante coppie potrebbe sfruttare questa divergenza cortocircuitando magazzino A (il problema di eccesso di esecuzione) e andando a lungo a magazzino B (la questione meno performanti). Se le scorte tornano alla media statistica, l'operatore può trarre profitto. 13 L'importanza di correlazione correlazione misura la relazione tra i due strumenti. Possiamo vedere dalla figura 1 che i contratti di e-mini SampP 500 (ES, in rosso) ed e-mini Dow (YM, in verde) Futures hanno prezzi che tendono a muoversi insieme, o che sono correlati. 13 Figura 1 Questo grafico giornaliero dei contratti di e-mini futures ES e YM mostra che i prezzi tendono a muoversi insieme. Immagine creato con TradeStation. 13 13Remember, coppie commercianti tentano di: 13 identificare le relazioni tra i due strumenti 13 Determinare la direzione della relazione e 13 eseguire operazioni sulla base dei dati presentati. 13 13La correlazione tra due variabili quali il tasso di ritorno o prezzi storici è una misura statistica relativa del grado in cui queste variabili tendono a muoversi insieme. Il coefficiente di correlazione indica la misura in cui i valori di una variabile sono associati a valori di un altro. I valori della gamma coefficiente di correlazione da -1 a 1, dove: 13 perfetta correlazione negativa (-1) esiste quando i due titoli si muovono in direzioni opposte (ad esempio magazzino A si sposta fino ad esaurimento B si muove verso il basso) 13 perfetta correlazione positiva (1) esiste se i due titoli si muovono in perfetta sintonia (cioè magazzino a e azioni B muovono su e giù allo stesso tempo) e 13 Nessuna correlazione (0) esiste se i movimenti dei prezzi sono del tutto casuali (magazzino a e magazzino B vanno su e giù a caso). 13 -1 0 1 13 perfetta correlazione negativa Nessuna correlazione perfetta correlazione positiva 13 13 13Pairs commercianti cercano strumenti i cui prezzi tendono a muoversi insieme, in altre parole, i cui prezzi sono correlati. In realtà, sarebbe difficile (e altamente improbabile) per ottenere sostenuta correlazione positiva perfetta con qualsiasi due titoli: che significherebbe prezzi esattamente imitato l'un l'altro. Invece, i commercianti coppie cercano titoli con un alto grado di correlazione in modo che possano tentare di trarre profitto quando i prezzi si comportano fuori di questa norma statistica. Correlazioni di 0.8 o superiore sono spesso usati come punto di riferimento per le coppie commercianti (una correlazione inferiore a 0,5 è generalmente descritto come debole). Idealmente, una buona correlazione presenta oltre periodi di tempo diversi. 13 13Why è correlazione importante per le coppie di negoziazione Se i due strumenti non sono stati correlati per cominciare, ogni divergenza e la successiva convergenza dei prezzi potrebbe, in generale, essere meno significativo. Come esempio, consente di considerare una strada principale lungo un fiume. In generale, la strada segue molto da vicino il fiume. Di tanto in tanto, la strada deve divergere dal fiume a causa del terreno o di sviluppo (paragonabile alla diffusione nel prezzo). Ogni volta che ciò accade, tuttavia, la strada infine ritorna al suo posto parallelo al fiume. 13 13in questo esempio, la strada e il fiume hanno un rapporto correlato. Se si confronta il fiume per un'altra strada sterrata vicinanze, tuttavia, con alcuna correlazione definibile al fiume (cioè i loro movimenti sono completamente casuali), sarebbe inutile prevedere come i due si comportano l'uno rispetto all'altro. La correlazione positiva tra la strada principale e il fiume, però, è ciò che rende ragionevole prevedere che la strada principale e il fiume alla fine riunirsi. La stessa logica vale per le coppie di trading: identificando titoli correlati, possiamo guardare per periodi di divergenza, cercare di capire il motivo per cui il prezzo è la separazione e il tentativo di trarre profitto attraverso la convergenza. 13 Nota: Un approccio diverso è quello di tentare di trarre profitto attraverso divergenza supplementare (denominato il commercio divergenza). Qui, ci si concentrerà sulle strategie che tentano di trarre profitto attraverso la convergenza, o un ritorno alla media (noto come commercio di convergenza). 13 Determinazione correlazione 13La primo passo nella ricerca coppie idonee è quello di cercare i titoli che hanno qualcosa in comune, e che il commercio con buona liquidità e possono essere in cortocircuito. A causa dei rischi di mercato simili, aziende concorrenti all'interno dello stesso settore fanno potenziali coppie naturali e sono un buon punto di partenza. Esempi di strumenti potenzialmente correlati potrebbero includere le coppie come ad esempio: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 ed E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR ETF DJIA. 13 13Next, abbiamo bisogno di determinare come correlata sono. Possiamo misurare questo usando un coefficiente di correlazione (sopra descritto), che riflette quanto bene i due titoli sono correlati tra loro. I calcoli specifici dietro il coefficiente di correlazione sono un po 'complicato e non rientrano nel campo di applicazione di questo tutorial però, i commercianti hanno diverse opzioni per la determinazione di questo valore: 13 La maggior parte delle piattaforme di trading fornire un certo tipo di indicatore tecnico che può essere applicato ai due titoli, di eseguire la funzioni matematiche automaticamente e riportando i risultati su un grafico dei prezzi. 13 commercianti che non hanno accesso a questo particolare indicatore tecnico in grado di eseguire una ricerca su Internet calcolatrice coefficiente di correlazione di accedere a strumenti online che eseguono i calcoli. 13 operatori possono immettere i dati di prezzo in Excel e utilizzare la funzione CORRELAZIONE per eseguire i calcoli, come mostrato in Figura 2: 13 Figura 2 Excel può essere utilizzato per calcolare il coefficiente di correlazione coppie. 13 13Dopo i coefficienti di correlazione sono state determinate, i risultati possono essere usati come un filtro per trovare le coppie che mostrano più potenziale. 13 Rapporto Prezzo 13Once troviamo combinazioni correlate, siamo in grado di determinare se il rapporto è media ritornare cioè, quando il prezzo non divergono, sarà ritornerà alla sua norma statistica possiamo stabilire questo tracciando il rapporto di coppie di prezzo. Come il coefficiente di correlazione, la maggior parte delle piattaforme di negoziazione sono dotati di un indicatore tecnico (rapporto prezzo forse chiamato o il rapporto diffuso) che può essere applicato a un grafico per tracciare il rapporto prezzo di due strumenti, che prevede essenzialmente una rappresentazione visibile e numerica del prezzo di uno strumento diviso per il prezzo degli altri: 13 13Price rapporto prezzo dello strumento un prezzo di strumento B 13 13Se commercianti non hanno accesso a questo tipo di analisi in una piattaforma di trading, i dati relativi ai prezzi possono essere inseriti in Excel, come illustrato in figura 3: 13 Figura 3 Excel può essere utilizzato per calcolare il prezzo coppie, o diffusione, rapporto. 13 13Se abbiamo aggiungere linee di deviazione standard, siamo in grado di ottenere una visione in quanto lontano dalla media il rapporto prezzo si muove. Deviazione standard (calcolata come la radice quadrata della varianza) è un concetto statistico che illustra come un insieme specifico di prezzi è diviso o sviluppa intorno al valore medio. Una distribuzione di probabilità normale può essere usato per calcolare la probabilità di occorrenza di un risultato particolare in distribuzione normale: 13 68.26 per cento dei dati cadrà entro - una deviazione standard della media 13 95.44 per cento dei dati cadrà entro - due deviazioni standard della media 13 99,74 per cento dei dati cadrà entro - tre deviazioni standard della media. 13 13Applying questi dati, si aspettano che il rapporto prezzo diverge x numero di deviazioni standard quali - due deviazioni standard e inserire un commercio longshort sulla base delle informazioni (il numero di deviazioni standard selezionati è determinato attraverso l'analisi storica e ottimizzazione). Se la coppia ritorna alla sua tendenza media, il commercio può essere redditizio. 13 eventi che scatenano la debolezza in correlazione 13When due strumenti sono altamente correlati, alcuni eventi possono causare una debolezza temporanea in correlazione. Poiché molti fattori che potrebbero causare movimenti di prezzo inciderebbe correlato coppie altrettanto (come la Federal Reserve annunci o turbolenze geopolitiche), eventi che attivano la debolezza in correlazione sono in genere limitati alle cose che principalmente influiscono solo uno degli strumenti. Ad esempio, divergenza può essere il risultato di cambiamenti della domanda e dell'offerta temporanee all'interno di un magazzino, come ad esempio quando un unico grande investitore cambia posizioni sia attraverso l'acquisto o la vendita in uno dei titoli rappresentati in una coppia. 13 Nota: Tutte le aziende Stati Uniti quotate devono comunicare lo scambio elenco (ad esempio NYSE o Nasdaq) su eventuali sviluppi societari che hanno il potenziale per influenzare l'attività di trading in tale stock prima di fare l'annuncio pubblico. Esempi di sviluppi comprendono: 13 variazioni relative ai companys salute finanziaria 13 ristrutturazione o fusioni 13 informazioni significative sui suoi prodotti (positivo o negativo) 13 Variazioni gestione delle chiavi e 13 le questioni legali o regolamentari che potrebbero influenzare il potere companys per condurre gli affari. 13 borse statunitensi sono autorizzati ad emettere un trading fermare una sospensione temporanea delle attività di trading sulla base della loro valutazione di un annuncio. In generale, più è probabile che l'annuncio è di avere un effetto del prezzo scorte, maggiore è la probabilità che lo scambio richiederà un arresto negoziazione finché la notizia viene diffusa al pubblico. 13 Inoltre, se un prezzo le scorte degli Stati Uniti quotate cambia in modo significativo in un periodo di cinque minuti, una pausa di trading a breve termine possono essere rilasciati. Una pausa dura cinque minuti a meno che non ci sia ancora un significativo squilibrio tra i securitys acquisto e in vendita dopo tale periodo. Le mosse dei prezzi che innescano una pausa sono: 13 10 per cento movimento dei prezzi per i titoli del SampP 500, Russell Index 1000 e alcuni prodotti negoziati in borsa 13 30 per cento movimento di prezzo per altri stock a prezzi 1 o superiore o 13 il 50 per cento movimento dei prezzi per gli altri gli stock a prezzi al di sotto di 1. 13 13Weakness possono essere causati anche da sviluppi interni o eventi che si verificano all'interno delle imprese quali fusioni e acquisizioni, rapporti di guadagni, i cambiamenti di dividendi, il developmentapproval di nuovi prodotti, e scandalo o frodi. In particolare, se un evento interno è inaspettato, il companys coinvolti prezzo delle azioni può sperimentare fluttuazioni di prezzo rapidi e drammatici. A seconda del caso, la variazione di prezzo può essere molto breve o può risultare in un cambiamento di tendenza. 13Measuring correlazione tra coppie FX Registrato Feb 2006 Status: Utente 313 Messaggi Qual è la correlazione tra diverse coppie FX e come può essere misurato come un operatore Forex, è necessario essere costantemente consapevoli delle caratteristiche del mercato valutario. Senza la conoscenza delle tendenze di base di ogni coppia di valute, i commercianti si stanno esponendo a quantità eccessive di rischio. Uno dei pezzi più utili di conoscenza per un trader Forex di essere armato con la correlazione storica tra le valute. La comprensione di questo rapporto non solo permetterà agli operatori di coprire le posizioni, ma può anche dare loro un vantaggio quando si tratta di entrare in un mestiere. La correlazione termine è usato per descrivere la relazione tra due variabili correlate e può essere espressa come un numero intero compreso tra 1 e 1. Una correlazione di 1 viene indicato come una correlazione perfetta e suggerisce che passare 1-pip in una valuta dovrebbe anche vedere un 1 pIP spostare in un'altra valuta nella stessa direzione. A 1 correlazione implica che i due valute muovono nella stessa entità in direzioni opposte. Se due variabili hanno una correlazione pari a zero, si muovono indipendentemente l'uno dall'altro e possono essere considerati avere alcuna relazione. Come si può immaginare, conoscendo l'esatto rapporto di una valuta con un altro non ha prezzo. Molti commercianti confrontare grafici di sovrapposizione al fine di misurare la correlazione, ma è molto più preciso per eseguire in realtà un calcolo in cui è possibile ottenere una cifra esatta. Inoltre, se i commercianti vorrebbero ammettere o no il loro giudizio contiene spesso un pregiudizio che rende sconsigliabile bulbo oculare un grafico al fine di determinare la correlazione. Il modo più semplice per misurare la correlazione utilizza Microsoft Eccelle dati Analyis Toolpak. Microsoft Excel è in grado di analizzare la correlazione tra due coppie di valute con un clic del mouse. La difficoltà nell'analisi trova all'interno di ottenere i dati, piuttosto che analizzarla. Se si ha accesso ai dati storici, si può semplicemente copiare e incollare i prezzi di chiusura nei rispettivi colonne in Microsoft Excel. Quando dico prezzo di chiusura, può essere basata su giornalieri o intraday dati finché il punto di inizio e di fine sono identici per le due coppie di valute confrontate. Dopo aver compilato i dati in due colonne separate, assicurarsi che il software di Excel è preparato per l'analisi statistica facendo clic sulla scheda Strumenti e identificare l'opzione Analisi dati dal menu a discesa. Se non vedi l'analisi dei dati come opzione è necessario caricare lo strumento pak analisi dei dati, scegliendo Componenti aggiuntivi dal menu Strumenti e facendo clic su Strumenti di analisi e seguire le istruzioni. Una volta selezionato, i dati sono pronti per essere analizzati per la correlazione. Cliccando sulla scheda Strumenti rivelerà un menu a discesa, che ora dovrebbe avere Analisi dei dati come opzione. Cliccando su Analisi dei dati, si apre una finestra in cui verrà richiesto di immettere una gamma di ingresso. In altre parole, che i dati Vuoi essere considerati nell'analisi Assicurarsi di aver scelto che le colonne piuttosto che di gruppo le righe dei dati. Fare clic e trascinare il mouse sopra i dati che si desidera essere coinvolto nel calcolo e premere OK nella finestra. Il risultato sarà una tabella, che fornisce il coefficiente di correlazione per le coppie di valute relativi. Il coefficiente di correlazione termine è usato per rappresentare la rappresentazione numerica del rapporto tra le due variabili. Come detto prima, la gamma del coefficiente può essere compreso tra 1 e 1 con 1 rappresenta una correlazione positiva perfettamente e 1 identificare una correlazione perfettamente negativa. Nell'esempio che segue, si può vedere che durante il periodo campione svizzero e l'euro hanno una correlazione positiva di 0,9667. Questa non è una sorpresa è un fatto ben noto che queste valute particolari si muovono in tandem. Se si capisce concetti meglio quando sono visualizzati, è possibile tracciare i dati in un grafico facendo clic sulla scheda Inserisci e selezionare Chart. Un grafico tracciato rappresenta la migliore correlazione. Se il grafico mostra una linea diagonale inclinata, le due variabili sono positivamente correlati. Se il grafico forma una linea diagonale in calo le variabili sono negativamente correlati. f grafico forma una linea diagonale in calo le variabili sono negativamente correlati. Una trama casuale in cui si forma alcun particolare modello indica che non vi è alcuna correlazione tra le variabili. 79,47 121,53 79,37 121,58 79,43 121,33 80,53 122,68 79,84 121,71 80,52 122,28 80,51 122,18 79,33 120,25 79,21 120,37 78,88 120,19 78,82 120,45 79,09 120,78 80,01 122,08 80,13 122,55 78,55 120,38 77,67 119,19 sull'eurodollaro ,966,772227 millions 1 per ribadire, la correlazione è semplicemente uno strumento che può essere utilizzato per migliorare il commercio risultati e dovrebbero essere visti come una guida piuttosto che infallibile. Anche se la comprensione della natura dei mercati valutari è indispensabile, è necessario anche mantenere il rispetto per il mercato. Sito web: wwwmoditytradingschool Carley è un broker dedicato e analista. Anche se lei è relativamente nuovo per l'attività di intermediazione, è stata coinvolta con i mercati per anni. Lei è stato pubblicato in artisti del calibro di Futures Magazine e Active Trader ed è anche educare attivamente i commercianti attraverso i contenuti web e seminari online. Carley si è laureato con lode della University of Nevada Las Vegas, dal quale ha ottenuto un B. S. in Finanza amp Accounting. A UNLV era uno studioso Deans List ed è stato eletto per la Golden Key internazionale Honor Society. Nel 2003 è stato uno dei soli 1200 collegiali a livello nazionale nominativi alla National Society of Collegiate Scholars. Qual è la correlazione tra diverse coppie FX e come può essere misurata La correlazione termine è usato per descrivere la relazione tra due variabili correlate e può essere espressa come un numero intero compreso tra 1 e 82111. Una correlazione di 1 viene indicato come una correlazione perfetta e suggerisce che passare 1-pip in una valuta dovrebbe anche vedere una mossa 1 pip in un'altra valuta nella stessa direzione. Una correlazione 8211 1 implica che i due valute muovono nella stessa entità in direzioni opposte. Se due variabili hanno una correlazione pari a zero, si muovono indipendentemente l'uno dall'altro e possono essere considerati avere alcuna relazione. Questo è (un po ') sbagliato. La correlazione descrive il grado di dipendenza lineare tra due variabili, non la grandezza relativa delle piste. Di qui y3x4 e z 3000x17 sono perfettamente correlate. anche se ci si muove 1000 volte più veloce rispetto agli altri. Facendo riferimento al tuo esempio, due coppie di valute saranno perfettamente correlati, se per ogni mossa 1-pip uno fa (verso l'alto o verso il basso) l'altro fa un movimento direzionale simile, ma in un rapporto fisso - dicono 3 pips verso l'alto o verso il basso, oppure 1000 PIPS up o verso il basso. Questo è (un po ') sbagliato. La correlazione descrive il grado di dipendenza lineare tra due variabili, non la grandezza relativa delle piste. Di qui y3x4 e z 3000x17 sono perfettamente correlate. anche se ci si muove 1000 volte più veloce rispetto agli altri. Facendo riferimento al tuo esempio, due coppie di valute saranno perfettamente correlati, se per ogni mossa 1-pip uno fa (verso l'alto o verso il basso) l'altro fa un movimento direzionale simile, ma in un rapporto fisso - dicono 3 pips verso l'alto o verso il basso, oppure 1000 PIPS up o verso il basso. Come lei ha ricordato la definizione della corrllation non è prevista in modo corretto. Tuttavia, lo strumento Excel calcola la correllation senza alcun problema.
No comments:
Post a Comment